La calle Misericordia recibió su nombre del antiguo hospital de la Misericordia del que se tiene noticias en los libros capitulares desde 1526 con motivo, precisamente, de nombrar las calles.
Dada la cantidad 
de hospitales existentes en el reino, que hacía que las rentas que se obtenían para beneficencia se fuesen en su mayoría en gastos de administración de los mismos, el rey Felipe II obtuvo del papa San Pío V bula que facultaba para que en cada lugar se redujesen los hospitales a uno o dos. En Sanlúcar los diversos hospitales existentes se incorporaron al de la Misericordia en el año de 1586.
En el año 1589, el duque D. Alonso VII negocia con el Arzobispo de Sevilla la entrega de la dirección del hospital al hermano Juan Pecador de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. La botica de este hospital tenía, desde 1661 cédula que la convertía en la única permitida en el barrio alto de la localidad.
El convento formaba un cuadro perfecto, mirando sus tres fachadas a las calles de los Monteros, Trillo y Misericordia. Su iglesia, que daba a la calle Misericordia, era pequeña y de estructura ovalada excepto la capilla mayor que terminaba en cuadro.
En 1820, salen los Hermanos de San Juan de Dios del hospital, conviertiéndose este en hospital civil. El culto en su iglesia continuó hasta 1837. Para 1838 el convento estaba en estado ruinoso, siendo adquirido por un particular que lo demolió y convirtió en bodega. La iglesia volvió a abrirse al culto en 1847, si bien por poco tiempo, siendo en la actualidad propiedad de una firma bodeguera.
Bibliografía:
Semana Santa en Sanlúcar de Barrameda. http://www.semanasantasanlucar.org